Économétrie dynamique

L'ouvrage couvre un large eventail de modeles relevant de l'econometrie
dynamique. Sa premiere partie est consacree a l'analyse des modeles canoniques
lineaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxieme partie du livre
aborde ensuite rigoureusement les methodes « phares » de l'econometrie
dynamique. La derniere partie analyse les panels dynamiques non stationnaires
et les modeles a variable dependante qualitative. Un appendice regroupe les
principaux resultats d'algebre matricielle utilises dans l'ouvrage. De
nombreux exemples traites a partir du logiciel libre GRETL permettent
d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils developpes.

Cet ouvrage s'adresse a des etudiants d'economie, de finance et de gestion a
partir de la licence 3. Il peut egalement servir de support a des cours
d'econometrie qu'il s'agisse des fondements ou des developpements avances - en
series temporelles et de panel - et de finance quantitative.