- EAN13
- 9782759833269
- Éditeur
- EDP sciences
- Date de publication
- 23/10/2023
- Collection
- Une Introduction à ...
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Mathematiques Des Marches Financiers
Modélisation du risque et de l'incertitude
Mathieu Le Bellac, Arnaud Viricel
EDP sciences
Une Introduction à ...
Livre numérique
Autre version disponible
-
Papier - EDP sciences 21,00
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de
la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default
Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk,
obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux
modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de
quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces
modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique
de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies
d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques
associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité
à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante,
largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité. Extraits de
la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les
modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur,
l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et
d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une
modélisation quantitative. »
la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default
Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk,
obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux
modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de
quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces
modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique
de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies
d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques
associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité
à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante,
largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité. Extraits de
la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les
modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur,
l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et
d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une
modélisation quantitative. »
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